Что это означает, когда окно конфигурации добавления VPN предупреждает: "вся сетевая активность на этом Mac может быть отфильтрована или отслежена при использовании VPN?"

все это означает, что если вы используете VPN вы не в состоянии контролируется VPN-провайдера. Ваша служба VPN все еще может следить за вами.

это неудобная формулировка, но все это означает, что когда вы используете VPN, вы можете скрывать свой реальный IP-адрес от мира, но если вы используете VPN, весь трафик должен проходить через VPN, чтобы они знали, где вы находитесь и что вы смотрели. Это общий отказ от ответственности, который предназначен для того, чтобы вы знали, что VPN не полностью защитите свою деятельность; что поставщики VPN и интернет-провайдеры, когда вы не используете VPN, все еще могут следить за вами.

Так что если вы "разрешить", то VPN будет активирован. Если "запретить", то VPN не будет активирована.